高等学校经济学类核心课程教材:计量经济学.pdf

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《普通高等教育"十一五"国家级规划教材•面向21世纪课程教材•高等学校经济学类核心课程教材:计量经济学(第3版)》既包含了由教育部经济学学科教学指导委员会制定的高等学校经济学科本科计量经济学课程教学基本要求的全部内容,又为学有余力者提供了进一步学习的指南。《普通高等教育"十一五"国家级规划教材•面向21世纪课程教材•高等学校经济学类核心课程教材:计量经济学(第3版)》适合于作为各类高等院校经济、管理学科本科生的教材或教学参考书,也可供具有一定数学、经济学和经济统计学基础的经济管理人员和研究人员阅读和参考。

目录
绪论
1.1计量经济学
1.2建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点
1.3计量经济学模型的应用
本章练习题
第二章经典单方程计量经济学模型:一元线性回归模型
2.1回归分析概述
2.2一元线性回归模型的基本假设
2.3一元线性回归模型的参数估计
2.4一元线性回归模型的统计检验
2.5一元线性回归分析的应用:预测问题
2.6实例及时间序列问题
本章练习题
第三章经典单方程计量经济学模型:多元线性回归模型
3.1多元线性回归模型
3.2多元线性回归模型的参数估计
3.3多元线性回归模型的统计检验
3.4多元线性回归模型的预测
3.5可化为线性的多元非线性回归模型
3.6受约束回归
本章练习题
第四章经典单方程计量经济学模型:放宽基本假定的模型
4.1异方差性
4.2序列相关性
4.3多重共线性
4.4随机解释变量问题
本章练习题
第五章经典单方程计量经济学模型:专门问题
5.1虚拟变量模型
5.2滞后变量模型
*5.3模型设定偏误问题
本章练习题
第六章联立方程计量经济学模型:理论与方法
6.1联立方程计量经济学模型的提出
6.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念
6.3联立方程计量经济学模型的识别
6.4联立方程计量经济学模型的估计
6.5联立方程计量经济学模型若干问题的讨论
本章练习题
第七章扩展的单方程计量经济学模型
7.1选择性样本计量经济学模型
7.2二元离散选择模型
7.3平行数据计量经济学模型
本章练习题
第八章时间序列计量经济学模型
8.1时间序列的平稳性及其检验
8.2随机时间序列分析模型
8.3协整与误差修正模型
本章练习题
第九章计量经济学应用模型
9.1计量经济学应用模型类型设定
9.2计量经济学应用模型总体回归模型设定
9.3计量经济学应用模型函数关系设定
9.4计量经济学应用模型变量性质设定
本章练习题
附录统计分布表
一、标准正态分布表
二、γ2布表
四、F分布表
五、D.W.检验上下界表
六、协整检验临界值表
参考文献

文摘
版权页:

高等学校经济学类核心课程教材:计量经济学

插图:

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高等学校经济学类核心课程教材:计量经济学

随机误差项μ的条件零均值假设意味着μ的期望不依赖于X的变化而变化,且总为常数零。该假设表明μ与X不存在任何形式的相关性,因此该假设成立时也往往称X为外生解释变量(exogenous explanatory variable),否则称X为内生解释变量(endogenous explanatory variable)。该假设最为重要,只有该假设成立时,总体回归函数的随机形式(2.1.7)式才能等价于非随机形式(2.1.4)式。
随机误差项μ的条件同方差假设意味着μ的方差不依赖于X的变化而变化,且总为常数α2。在μ的条件零均值与条件同方差假设下,总体回归函数可显示为图2.2.1。
需要注意的是,当随机误差项μ的条件零均值假设成立时,根据期望迭代法刚(lnaw of iterated exDectation)一定有如下非条件零均值性质:
同样地,随机误差项μ的条件同方差假设成立时,根据期望迭代法则一定有如下非条件同方差性质。

内容简介
《普通高等教育"十一五"国家级规划教材•面向21世纪课程教材•高等学校经济学类核心课程教材:计量经济学(第3版)》融计量经济学理论、方法与应用为一体:以中级水平内容为主,适当吸收初级和高级水平的内容;以经典线性模型为主,适当介绍一些适用的非经典模型。全书形成了一个独具特色的内容体系。全书详细论述了经典的单方程计量经济学模型的理论方法,适当介绍了联立方程计量经济学模型和时间序列计量经济学模型的理论方法,并引入了几类扩展的单方程计量经济学模型。在计量经济学应用模型中,《普通高等教育"十一五"国家级规划教材•面向21世纪课程教材•高等学校经济学类核心课程教材:计量经济学(第3版)》着重讨论了模型类型选择、模型变量选择、模型函数关系设定和模型变量性质设定的原则和方法。在详细介绍线性回归模型的数学过程的基础上,各章的重点不是理论方法的数学推导与证明,而是对实际应用中出现的实际问题的处理,并尽可能与中国的模型实例相结合。

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