期货市场计算机分析指南.pdf

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书籍描述

编辑推荐
《期货市场计算机分析指南》试图消除这一障碍,详细解释一些最普遍,最有用的计算机生成的技术指标。最重要的是,我们将对正确运用这些指标进行期货交易给出实际性的建议。

名人推荐
“《期货市场计算机分析指南》一书以作者多年的经验提供了一页又一页的可靠的交易建议。你会愿意将这本包含广博的知识的指南放在电脑前,作为最有用的技术研究的便利参考书的。”
——里克斯·威尔莫尔(Rex Wilmore),术来资源来源总裁
“对借助电脑来做技术分析的交易商而言,《期货市场计算机分析指南》是一本真正地传授方法的书。书中究满了有益的指导和策略。强力推荐!”
——霍沃德·阿灵顿(Howard Arrington),Ensign软件的所有者
“很荣幸被邀请为这本精心力作写序言。《期货市场计算机分析指南》为现代技术分析做出了宝贵贡献。”
——提姆·斯拉特(Tim Slater),Computrac软件集团总裁
“建立和测试系统这两个详细的部分是迄今为止我所读过的关于这两个重要话题中最出色的。《期货市场计算机分析指南》向交易商展示了如何获得他们所需的优势以获得最大的利润。”
——拉尔夫·温斯(Ralph Vince),《投资组合管理公式》(Portfolio Management Formulas)和《资金管理数学》(The Mathematics of Money Management)的作者
“日本技术师说‘要了解市场,就去问市场。’这部优秀作品清晰地向你展示了揭示和理解市场发出的信息的最佳方法。”
——斯蒂夫·尼森(Steve Nison),《日本蜡烛图绘制技巧》(Japanese Candlestick Charting Techniques)的作者

作者简介
作者:(美国)查尔斯·勒博(Charles Lebeau) (美国)大卫·W.卢卡斯(David W.Lucas) 译者:何苗

查尔斯·勒博,作者是一位驰骋于期货行业24年多的德高望重的老将。作为《技术交易商简报》——个面向机构及专业期货交易商的教育性月刊的编辑和发行人,勒博以他的交易技巧和技术分析的专业知识而闻名遐迩。他曾任E.F哈顿公司的区域期货主管。他组织、规划及推广过无数次的与商品相关的投资产品活动。他是期货市场上一家理财公司岛景金融集团(Island View Financial Group,Inc)的创立者和总裁。勒博写过许多关于技术分析和建立可盈利的交易系统的方法的文章。他是南加州大学的一名客座讲师。经常在那里教授大学的基础性和技术性分析课。他出席过在美国、香港、新加坡、伦敦及苏黎士举行的重大的行业会议,会上他也是一名独具特色的发言人。
大卫·W.卢卡斯,作者在计算机期货交易方面是一位知名的权威人士。他写过许多关于设计和测试期货交易策略的文章。卢卡斯具有渊博的计算机知识,担任深受赞誉的《技术交易商简报》的技术编辑。作为一名期货专家,卢卡斯有着多年的交易经验,他是岛景金融集团的副总裁,负责管理的基金交易。同时,他也为专业的交易顾问提供咨询,帮勘他们开发、测试及监控期货交易模型。

目录
导论
使用个人电脑
建立您自己的系统
交易并不易
找到合适的工具
交易前测试
分享日交易的点子
我们并非无所不知
真正的目的是赚钱
本书不是入门读物
读者须知
第一章系统的建立
导论
为什么建立系统?
付款为收益
界定问题,然后解决问题
问题1:鉴定可交易的市场
流动性是关键
避免新市场
必须监控流动性
问题2:鉴别走势
发现走势所用的工具
简单化
问题3:市场择时
做好准备,瞄准目标开火
选择指标
耐心是会获得回报的
问题4:建立止损
止损过近及过远
理想的止损
止损方法要保持一致
问题5:退市择时
来自外太空的信息
简单的回顾
流行的退市策略
折中的退市策略
随机人市可获得的利润
问题6:再入市择时
“万无一失的”再入市策略
摆动指标派上了用场
为何不持仓?
协调退市与再入市
问题7:监控系统
底线
历史参照
总结
推荐读物
第二章技术研究
导论
各种类型的指标
学会使用各种指标
最小化地涉及数学
思想交流
方向性运动指标(DMI)和平均方向性运动指数(ADX)
DMI的概念
计算方向性运动(DM)
计算ADX
测试DMI的绩效
使用ADX
上升的ADX
下降的ADX
ADX存在的问题:尖形
ADX存在的问题:滞后性
用ADX进行日交易
布林带,包络线和通道
布林带
包络线交易规则
带的“最佳”百分比
在包络线以内交易
选择时问周期值
借助中性区降低风险
通道突破作为确认方法
商品通道指数
回顾兰伯特的基本理论
一些有利的测试结果
把CCI用作长期走势指标
使用日CCI
一些发现
回避锯齿状波动
偏离
技术性研究与市场的偏离
趋势性市场和非趋势性市场
基本的交易规则
连续的偏离
相关市场的偏离
结构模式
动力指标和变化率
变化率(ROC)
基本的动力指标信号——顺势
基本的动力指标信号——逆势
用动力指标做长期交易
动力指标偏离交易
其它指标的动力
……
第三章系统测试
第四章日交易

文摘
版权页:

期货市场计算机分析指南

插图:

期货市场计算机分析指南

导论
各种类型的指标
任何成功的交易系统必须具有一些客观、可重复使用的入市和退市方法。这些方法可以分为几种类型。有经典的爱德华一玛吉图表分析,优点是简单而全面,缺点是主观性太强。还有非常复杂、基于数学的方法,如自动反转整体移动平均线(ARIMA)或傅立叶频谱分析。我们看不出复杂的数学择时模型优于其他的类型的分析。
数量惊人的交易商臆想市场存在某种潜在的结构,一旦让他们发现了,那就是通向成功的康庄大道。这些交易商赞同一些很普遍的方法,如艾略特波浪线、江恩分析、甚至是占星术。一小群直言不讳的交易商/狂热分子是这些策略的忠实护卫者。他们主要是靠信念交易,给不出什么证据和逻辑支持他们的信仰。他们长时间努力工作,却默默地蒙受损失。然而他们始终认为失败只是源于个没有找到他们认为的隐藏在市场中的真理确切半径的能力。偶尔的收益给了他们坚持的动力,而损失却让他们忏悔自己工作不够努力,或花的钱不够多,因而没能揭开被精心守卫着的控制市场的秘密。他们真是不幸,花上大笔钱,参加研讨会,咨询目前的专家(作为人类慷慨的朋友,他愿意仅收几百美元就分享秘密),也只了解了部分的秘密。我们认为如果真有什么潜在的结构控制着市场,那也显然还没被发现。但最重要的是,我们相信无论谁发现了富裕的最终秘密,以任何价格都不愿与我们分享的。
最后,在我们列举的指标类型中,我们来讲讲本章要讲到的指标。这些电脑生成的技术研究是比较简单的指标,通常来源于价格。它们不是富裕的秘密,只是普通的方法,可能永远不会揭露什么市场的终极真理。这些比较有名的指标,是用来给我们提供通俗易懂的有助于人市退市的信号的。
关于这些指标的作品已有很多。但我们觉得这方面的文献偏学术性,实际运用和指导太少。我们对学术分析没有争议,事实上,我们感激它所教给我们的知识。但是,我们认为大多数的交易商没有认识到每种指标许多不太明显但很实际的用处及局限性。他们也没有掌握可以把这些技巧融入系统的许多方法。
学会使用各种指标
交易新手经常告诉我们他们不知道电脑屏幕上那众多的波纹线代表什么,即使交易老手也觉得这些波纹线有些令人生畏。我们会根据自己的以及多年来其他交易商与我们分享的经验给你们提供一些见解和建议,尽力填补这方面的信息沟。
你们可以看到各种分析中都有一些共同的线。每种线条在精心设计的交易系统中都有某种作用。一些技术指标在趋势性的市场非常有效,另一些则最适用于非走势性的市场。尽管所有这些指标都建立在价格基础上,它们的计算方法却不同。对我们而言,没有最好的或最差的甚至最喜欢的技术研究。我们要告诉您的是我们所认为的恰当高效地使用每种指标的方法,我们的讲解会尽可能的具体。选择多种多样,没有对错之分,所以最终的评价取决于您选择哪一种指标,如何选择,当然前提是有您想使用的指标。
我们选择的技术研究与期货市场相关性最大,而不是证券市场。证券市场研究只是针对证券的。除了交易量和未平仓合约数是直接研究的,其余的研究完全是从价格计算出来的。这些研究在极易获得的商业技术分析软件上都可找到。

内容简介
《期货市场计算机分析指南》分为:系统的建立、技术研究、系统测试、日交易四章,内容包括:问题1:鉴定可交易的市场;问题2:鉴别走势;问题3:市场择时;问题4:建立止损等。大多数的软件手册只能使顾客在屏幕上看到正确的技术研究,然后,顶多给出一两段文字,说明指标的一般目的和应用。

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